细说美国金融工程硕士MFE

2017-06-16 作者： 627阅读

金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的 mdash; mdash;it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，金融方面的课程通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士的学习时间一般为全日制1-1.5年，是一种职业教育（Professional Education）而非学术研究教育（Academic Research Education），因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，适合那些立志于从事金融工作的年轻人。

开设有金融工程的硕士学校

不少美国大学都开设了金融工程硕士MFE项目，如加州大学伯克利分校、斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、密西根大学安娜堡分校、卡耐基梅隆大学、纽约大学、南加州大学等等。这些学校里，有的学校将MFE设在商学院，比如伯克利、卡梅；有的放到工学院下面，比如哥伦比亚（其数学系下还有一个类似项目）、康奈尔、密西根等；开在数学系的有斯坦福、芝加哥、纽约大学等，各个项目的侧重点根据所属的院系各有不同，同学们选校时要注意到这一点，根据自身的背景和需求选择适合自己的项目。

MFE与MBA的区别

MFE和MBA有什么不同？MBA是一种泛面商科教育，而MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域，如果你感兴趣的是会计、市场营销或人力资源管理，那你应该是去学习MBA课程，因为MBA的课程更广泛。此外，申请金融工程硕士不需要工作经验，这和MBA有很大不同。但是，申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课 mdash; mdash;微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的人们。最后，MFE的学习一般是一年到一年半，而MBA由于课程覆盖面广通常需要两年。

MFE与MSF的区别及其就业

金融工程硕士(MFE ) 和金融学硕士(MSF)是许多想从事金融行业的学生在就读专业上的选择。可是，平时我在工作中发现，很多学生和家长经常在二者之间如何抉择感到茫然困惑纠结。很多学生在了解MFE的时候，都会把目光放在MFE对数学背景的要求上，由于MFE对申请者的数学和计算机背景有较高的要求，所以认为MFE是金融里面偏理科的学位，而MSF是金融里面偏文科的学位。也许是因为我们国家的教育一向就是以培养理工科人才为重，所以有学生会认为MFE的技术含量比较高，含金量自然也比MSF高。因此，不少有志向的同学认为自己应该做一些 ldquo;更有技术含量 rdquo;的工作，便把自己的专业方向定在了MFE。其实MSF和MFE都有不少的数理内容，而且都需要使用不少定量分析的工具，因此他们肯定都不是 ldquo;文科 rdquo;。另一方面，MSF的内容相当广泛，涵盖了从个人到企业的各种金融课题，上课时可以根据自己的兴趣，选择一个合适的方向，毕业后想找到一个 ldquo;专业对口 rdquo;时选择也比较多;MFE由于学习内容比较狭窄，课程的自由度没有MSF大，因此在就业的选择面上，要比MSF小。由于就业是许多打算出国的同学考虑的主要因素，下面我会从就业的角度对这两个专业进行简单的分析。 MSF由于学习内容广泛，毕业之后的职位也是遍布了三百六十行。面向个人客户方面、面向企业方面都有很多不同种类的岗位。

MFE的毕业生能去的地方其实并不多。对于工程背景比较强的学生，如本科和研究生就是读计算机或者电力工程，甚至是已经有物理学博士学位的学生来说，他们毕业之后会利用自己在计算机方面的有优势，从事quantitative analysis的工作，比如利用C++编写程序，制定金融衍生品的交易策略。有从事这个工作的前辈戏称，自己就像是华尔街的IT蓝领，每天就对着电脑写代码，没有什么机会跟人打交道。对于一些编程能力不强，或者是不希望从事Quant工作的学生来说，他们主要的职业目标则是投行或者对冲基金里的trader，以利用他们对金融衍生品以及风险管理的知识，在市场上进行投资或者投机性套利。总的来说，trader的最大挑战就在于对市场动向的把握和对自己情绪的控制。在市场剧烈波动的时候，一个trader能不能冷静且迅速地做出决定，果断地进行数百万、千万乃至上亿美元的交易，为公司带来收益，并不是一件容易的事情。

许多学金融的同学都想进投行，的确，锻炼能力、增加阅历、高的可怕的工资以及走出投行去哪里都可以如此多的优点是容易让人为之折服。可是，可能很少有学生会去关注投行工作的人具体是在哪个部门，工作职能是什么，每天时间安排如何，性格又是怎样，是不是适合自己。这些都是很重要的。美国学校的招生官在招生时除了会关注你的学术能力是否足够让你完成MFE的课程，还会关注你的性格是否适合今后的工作。这方面由于本文篇幅所限，以后可以再展开给大家说说。

MFE申请指南

开设MFE的学校不是太多，而且申请人又很多，所以竞争非常激烈。尽管少数学校可以接受GMAT，但绝大部分都是要求GRE的，大家要申金工，去考GRE就好。MFE喜欢理工背景的学生（当然每年也有金融经济背景的学生被录取，但都是很优秀的，或者选过很多数学课），申请者最好有非常高的GPA，G/T成绩，并且有金融方面的实习经历和出色的文书等等。申请人本科期间数学方面的成绩是学校很看重的，建议有时间精力志向比较高的学生可以去考个GRE数学Sub来证明你的数学能力；尽管不要求工作经验，但有的话更好。另外需要提醒的是，这个项目大部分学校是不提供奖学金的，同学们可能得做好自费的准备。